стр. 1
(всего 39)

СОДЕРЖАНИЕ

Вперед >>

disciplinae
УДК 658.014.1(075.8)
К.В. Балдин, С.Н. Воробьев




РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Допущено Советом
Учебно-методического объединения вузов России
по образованию в области менеджмента
в качестве учебного пособия по специальности
«Менеджмент организации»




МОСКВА
Г А Р Д АР И КИ
2005
УДК 658.014.1(075.8)
ББК65.290-2я73-1
Б20




Рецензенты:
доктор экономических наук, профессор В.И. Бусов;
доктор экономических наук, профессор А.В. Барышева




Балдин К.В., Воробьев С,Н.
Б20 Риск-менеджмент: Учебное пособие. — М.: Гардарики,
2005. - 285 с: ил.
ISBN 5-8297-0238-Х (в пер.)
Агентство CIP РГБ
В учебном пособии освещаются понятие и трансформация понятия риска в
предпринимательстве, а также виды, источники и классификация рисков в эко-
номике по видам деятельности. Рассмотрены задача выбора стратегии и тактики
управления рисками и методы решения задачи идентификации и прогнозирова-
ния рисков. Достаточно подробно изложены методы управления стохастически-
ми, природными и поведенческими рисками.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономичес-
ким специальностям.


УДК 658.014.1(075.8)
ББК 65.290-2я73-1



© «Гардарики», 2005
ISBN 5-8297-0238-Х О К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, 2005
ВВЕДЕНИЕ




Когда у людей появляются желания или предрасположения, которые
пока не могут быть удовлетворены имеющимися возможностями, эти
люди оказываются в состоянии беспокойства. Они ощущают побуж-
дение к действию, но одновременно — и препятствие, мешающее его
исполнению. Итог проявляется быстро: люди испытывают диском-
форт, неуверенность, им постоянно кажется, что что-то не так. Это
внутреннее напряжение чаще всего проявляется в суетливости, не
скоординированной деятельности. Точно так же и в приложении к
проблемам ведения хозяйственной, экономической деятельности в
России в последние годы. И эти проявления беспокойства можно
объяснить достаточно определенно: время, когда сравнительно легко
и быстро можно было сделать большие деньги, минуло. На рынке то-
варов и услуг постепенно становится тесно. И теперь уже приходится
бороться за каждый процент прибыли.
Под действием указанного беспокойства произошли и существен-
ные изменения в ментальности типичного предпринимателя. Уже в
течение нескольких лет ощущается заметная потребность в книге, ко-
торая бы системно раскрыла разнообразные аспекты риска в пред-
принимательстве, в том числе и математические. Дело в том, что все
чаще предприниматели понимают, что такое риск, на собственном
горьком опыте. Все чаще в деловом обиходе мелькают слова и выра-
жения типа «успех бизнеса», «влияние риска», «анализ и оценка рис-
ка», «решения с разумным риском» и т.п. Раз эти выражения употреб-
ляют, они наверняка призваны отобразить что-то важное. Но вот что
они точно означают — это говорящие порой и сами плохо понимают,
а потому стоит ли ожидать понимания от собеседника? И надо ли это
6 Введение


взаимопонимание? И как понимание и взаимопонимание в «инфор-
мационном поле риска» могут помочь предпринимателю управлять
этим самым риском?
Давайте подумаем, почему так произошло. Почему в начале ново-
го тысячелетия в нашей стране значительное количество деловых лю-
дей активно занимаются предпринимательством, управляя риском на
глазок, с опорой на главный национальный принцип ведения дел — с
надеждой на «авось»? В то же время в большинстве стран мира анализ
риска — это давно уже обыденное явление в бизнесе. Пытаясь найти
ответы на подобные вопросы, кое-что можно утверждать вполне оп-
ределенно, а кое-что — наверняка до конца останется только гипоте-
зой. В общем, ясно одно: раз проблема назрела, раз она многоаспект-
ная, связывает и затрагивает интересы многих, значит, и причин у
сложившегося положения дел несколько.
Одна из наиболее вероятных причин состоит в том, что Россия, все
наше общество в силу стремительных исторических перемен оказа-
лось в положении «бегущего впереди паровоза». Каждый ли предпри-
ниматель сегодня хорошо понимает, что такое стоимость товара и как
формируется цена на товар? Иными словами, одна из причин нашего
повышенного интереса к вопросам, связанным с риском в предпри-
нимательстве, — это то, что наше общество слишком быстро, «в одно-
часье» выпрыгнуло из плановой экономики и оказалось в дикой сти-
хии рынка. Мы настолько лихо и быстро влетели в сферу частной
собственности и свободного предпринимательства, что и речи не мог-
ло быть о том, чтобы успеть получить хотя бы начальное экономичес-
кое образование. Поэтому в лучшем случае наши представления об
экономических законах, действующих в предпринимательстве, оста-
лись на уровне вузовского учебника политэкономии. А он теперь без-
надежно устарел.
Другая совокупность обстоятельств, порождающих беспокойство у
сегодняшних предпринимателей — их личная неуверенность в отно-
шении возможностей понимания существа методик и особенностей
способов анализа и оценки риска. Часть из таких обстоятельств была
обусловлена тем, что первыми предпринимателями в нашей стране
чаще всего становились либо узкие специалисты (в большинстве сво-
ем гуманитарии по образованию), либо люди с «весьма средним» об-
разованием. И тем и другим не хватало системности восприятия су-
щества риска, его роли в предпринимательстве. Но есть и еще одно,
что роднит наших предпринимателей: практически все они стали
жертвами существовавшей долгое время в нашей стране системы пре-
Введение 7


подавания математики в школе и вузе. «А чем, собственно, не устраи-
вает вас эта система преподавания?» — спросит иной читатель, напри-
мер школьный учитель математики. Ответ тем не менее известен
практически всем: родная система преподавания математики была и
сегодня еще, к сожалению, остается во многом ориентированной на
запоминание. На запоминание теорем, соотношений и формул, а не на
понимание того, что именно они, эти теоремы, формулы и их соотно-
шения, отображают (системные аналитики говорят — «моделируют»).
А ведь это самое главное.
Следовательно, основная опасность «традиционной» системы обу-
чения заключается в том, что она опирается на психологическое за-
блуждение, будто заучивание наизусть разделов из учебников разви-
вает мышление. Да к тому же и преподавателю работать очень
просто — только и давай указание: заучить наизусть «от сих до сих».
Исходя из такого убеждения, заставляют учить как можно больше.
Школьник, а затем и студент только и делают, что заучивают теоремы
и формулы, причем ни их способность к размышлению, ни их иници-
атива в применении математических формул нисколько не развива-
ются. Все учение заключается в том, чтобы отвечать наизусть. А за-
чем? Ведь именно для «запоминания» и созданы справочники, базы
данных, Интернет! Если знаешь, что ищешь, — обязательно найдешь.
А как узнаешь, если в процессе обучения только и делал, что запоми-
нал формулы, а не стремился понять, что они моделируют? Подобная
система обучения решительно устарела. Она, к сожалению, внушает
обучаемому отвращение к математике. Сегодня это вполне реальная
опасность для предпринимательства.
Предположим, для того, чтобы достичь наибольшей выгоды, пред-
принимателю потребуется сконцентрировать все финансовые средст-
ва на одном товаре. Какой товар из трех выбрать, чтобы завоевать сег-
мент рынка? Для получения ответа можно поступить по-разному.
Можно попытаться угадать. Это очень рискованно, но совершенно не
требует каких-либо специальных усилий или затрат. Можно заключить
договор с известной консалтинговой компанией, у которой есть совер-
шенные экономические модели, и после немалой оплаты за услуги и
месяца ожиданий будут получены, результаты, которые с точностью до
копейки дадут ответ о величине прибыли. Только вот ответ может не
удовлетворить предпринимателя, поскольку оцененная величина бу-
дущей прибыли покажется ему незначительной (или вообще отрица-
тельной). Так, может быть, не нужно было ждать месяц, платить за ус-
луги большие деньги и получить очень точный, но совершенно
8 Введение


ненужный ответ? Может быть, лучше было бы грубо, но быстро (ска-
жем, за пару дней, с применением пакета прикладных программ
Microsoft Excel и с точностью до тысяч рублей) получить представле-
ние о принципиальной выгодности операции с рассматриваемыми то-
варами на рассматриваемом рынке? И только тогда, когда грубая оцен-
ка окажется приемлемой для подготовки решения, — только тогда,
если потребуется, обратиться к специалистам не только за более точ-
ными расчетами величины прибыли, а еще и за оптимизацией страте-
гии интервенции на рассматриваемом сегменте рынка с учетом порт-
феля риска фирмы, которой руководит наш предприниматель.
Другими словами, предпринимателю нет необходимости сразу са-
мому долго, изучать сложные экономические модели типа «дуополии»
или «монополии». Ведь если предприниматель получит ответ в форме
суждения типа «проникнуть на рынок нельзя» или «завоевание рынка
не принесет прибыли», то такие узкоспециальные методы ему просто
не понадобятся. А для того чтобы сформулировать подобные сужде-
ния, зачастую оказывается вполне достаточно применить концепту-
альные модели оценки в так называемых качественных шкалах.
Вот так примерно выглядит парадигма выбора шкалы оценки рис-
ка в соответствии с системным принципом цели. Но существующая в
настоящее время система преподавания точных наук пока еще не все-
ляет в будущих предпринимателей уверенности в том, что их личных
знаний вполне хватит, чтобы найти решение проблемы. Системный
подход к проблеме дает каждому, кто им владеет, ясное понимание то-
го, что решение есть и оно не единственное. И обязательно нужно
найти и оценить несколько вариантов решения проблемы. Только тог-
да можно выбрать лучший. Главная трудность при выборе — разо-
браться в собственных предпочтениях. Чего я хочу, к чему стремлюсь,
чем готов пожертвовать ради чего-то другого? И многим ли пожертво-
вать? Вот неполный системный перечень вопросов для оценки лич-
ных предпочтений. И системный подход подсказывает, как это сде-
лать проще. Он напоминает, что обязательно следует учитывать в
оценке возможных вариантов и эффект, и затраты, и время, и риско-
ванность вариантов, поскольку только этим варианты решения и раз-
личаются.
Кроме того, если предприниматель руководствуется системными
представлениями — не узкоспециальными, а именно системными,
связанными воедино, то при необходимости он всегда сможет их до-
полнить. Для этого нужно будет уяснить для себя: что именно я хочу
узнать и каких именно знаний, например, из экономики или финан-
Введение 9


совой математики мне не хватает для успешного ведения собственно-
го дела? И если такое, конкретное понимание созрело, то дальше все
просто: «ищите и обрящете». Ищите недостающие экономические
или математические знания в справочниках, в современных инфор-
мационно-справочных системах, в пакетах прикладных программ из
математического обеспечения современных персональных компью-
теров, в Интернете. Наверняка найдете.
При изложении материала авторы выбрали именно системную
схему построения рассуждений. И этого оказалось, на наш взгляд,
вполне достаточно, чтобы обеспечить и неизменно выдерживать тре-
буемую математическую строгость аппарата при минимуме специаль-
ных знаний из математики. В то же время нашим стремлением было
наполнить текст, насколько это возможно, также и системной интер-
претацией предлагаемых математических моделей. В частности, исхо-
дя из системных представлений о природе предпринимательского ри-
ска, достаточное внимание в книге уделено таким разделам
математики, как теория графов (при обсуждении когнитивных моде-
лей), теория вероятностей (в том числе субъективных вероятностей),
системы массового обслуживания, теория матричных и биматричных
игр, математическая теория компромисса (на основе взаимного ин-
формирования, блефа или угроз).
Поэтому мы посчитали, что лучше всего начать изложение с сис-
темного анализа понятия «риск в предпринимательстве». Прежде все-
го, мы постарались убедить читателя, что риск — это основа предпри-
нимательства. Это также означает, что предпринимательство
невозможно без того, чтобы в своем стремлении получить прибыль
предприниматель не подвергал собственное дело каким-то возмож-
ным потерям или убыткам, т.е. риску. Чтобы выжить в условиях ры-
ночных отношений, нужно1 решаться на внедрение технических нов-
шеств. Нужно решаться на смелые, нетривиальные действия, а это
усиливает риск. Без риска никак нельзя получить прибыль, а с рис-
ком — не очень приятно. Предпринимателю следует научиться не
прятаться от риска, а сжиться с ним, умело оценивать его уровень и
осмысленно управлять им. При этом необходимо действовать реши-
тельно. Однако здесь «решительность» явно не тождественна «бесша-
башности» или «истеричности», которые граничат с отчаянием. Здесь
нет безысходности! Здесь присутствует готовность пойти до конца.
Предприниматель точно знает, что потери возможны, но не неизбеж-
ны. Это вера в возможность умело распорядиться всеми преимущест-
вами имеющихся ресурсов и вера в необходимость принимать исклю-
10 Введение


чительно обоснованные, взвешенные решения и действовать на их
основе.
Большинство управленческих решений принимаются в условиях
риска, что обусловлено рядом факторов. Среди них — отсутствие пол-
ной информации, наличие противоборствующих тенденций, элемен-
ты случайности и др. В подобных условиях возникает неясность и как
следствие — неуверенность в получении ожидаемого конечного ре-
зультата. Растер возможность появления дополнительных затрат и по-
терь. Все это как-то находит отражение в толковании слова «риск».
Практика показывает, что уже накоплено достаточно эмпиричес-
ких знаний о том, как воспринимать и оценивать риск. По нашему
мнению, немало и теоретических разработок. Однако непосредствен-
ный опыт — это то, с чем неохотно расстаются практики, эгоистично
полагая, что пусть и другие «почувствуют разницу» между умением и
неумением. Что касается теоретических наработок, то здесь дело об-
стоит сложнее. В принципе, теоретические результаты никто не пря-
чет. Однако, во-первых, эти результаты рассеяны по значительному
числу достаточно специфических, а порой и редких изданий. А во-
вторых, они относятся к частным аспектам системного анализа — те-
ории принятия решений, эффективности, надежности и психологии
(см., например, [7, 12,13, 27, 29, 43, 47 и др.]). Следовательно, не каж-
дый из рядовых менеджеров уже обладает столь фундаментальной на-
учной подготовкой, чтобы сразу свободно трансформировать частные
результаты, полученные в рамках «чистой науки», в конкретные реко-
мендации и технологии для практики. В то же время многим менед-
жерам остро недостает подобного опыта. Многим хотелось бы в ко-
роткий срок получить, хотя бы и в адаптированном, обобщенном
виде, требуемые для практического менеджмента знания из рисколо-
гии. Главное — это научиться распознавать зыбкую грань между ра-
зумной предприимчивостью и безрассудством. Тогда, несомненно, у
менеджеров возникнет новый импульс интереса — интерес к транс-
формации этих знаний в конкретные умения и навыки.
Понятие риска используется в целом ряде наук. Исследования по
анализу риска можно найти в литературе по психологии, медицине,
философии и др. Теория катастроф, например, применяет термин
«риск» для описания аварий и стихийных бедствий. Право рассматри-

стр. 1
(всего 39)

СОДЕРЖАНИЕ

Вперед >>